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Derivate und Interne Modelle

Modernes Risikomanagement

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Derivate und Interne Modelle

Risikomanagement ist für jedes Unternehmen ein wichtiges Thema. Das vorliegende Buch ist ein Finanzmathematik-Klassiker, der alle modernen Methoden des Risikomanagements und der Preisberechnung von Finanzinstrumenten vorstellt und erklärt.

"Derivate und Interne Modelle" erscheint 2014 bereits in der fünften, überarbeiteten und erweiterten Auflage im Verlag Schäffer Poeschel. Das 696 Seiten starke Werk ist in sechs Teile und insgesamt 35 Kapitel gegliedert. Teil I behandelt die Grundlagen, zum einen werden die grundlegenden Risikofaktoren der Finanzmärkte und zum anderen die Finanzinstrumente vorgestellt. In Teil II geht es um die Methoden. Nach einem Überblick über die Voraussetzungen gehen die Autoren auf Barwerte, Renditen und traditionelle Risikokennzahlen, Arbitrage, Black-Scholes-Differentialgleichungen, Binominal- und Trinomimalbäume, Hedging sowie Zinsen und Zinsstrukturmodelle ein. Der Fokus vom dritten Teil liegt auf den Instrumenten, insbesondere einfachen Zinsinstrumenten, Zins-Währungsgeschäften, Plain-Vanilla-Optionen und der Berücksichtigung von Ausfallrisiken. Dem Risiko ist ein eigener Teil gewidmet, angefangen bei den Grundlagen über die Varianz-Kovarianz-Methode bis zum Backtesting, bei dem die verwendete Methode überprüft wird. Weiter geht es mit Portfolien, Unterthemen sind klassisches Portfoliomanagement, Attribute und ihre charakteristischen Portfolien sowie aktives Management und Benchmarking. Zum Schluss geht es um die Marktdaten. Dazu gehören die Konstruktion des Zinskurvenuniversums, Volatilitäten, Marktparameter aus historischen Zeitreihen, Prognosen mit Zeitreihenmodellen sowie die Hauptkomponentenanalyse (PCA).

"Derivate und Interne Modelle" ist ein sehr umfangreiches Buch. Da die Autoren viel Wert auf eine präzise Ausdrucksweise, eine konsistente und genaue Notation und Detailtiefe gelegt haben, kann der Leser sich mithilfe des Buches gut in die Materie einarbeiten und sie auch wirklich verstehen. Derivate und Finanzinstrumente sind ein sehr komplexes und anspruchsvolles Thema - gerade für Einsteiger. Die Autoren setzen Finanzmathematikkenntnisse voraus, aber rollen kurz das Wichtigste auf und begeistern im Buch durch klare und sehr verständliche Erklärungen zur Welt der Finanzinstrumente.

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